貨倉盤路分析

圖1

圖2

截至7月31日一周，反映對沖基金傾向的非商業倉期貨未平倉合約顯示十年債淨長倉增加44,148張至73,192張，買入5年期債券( 6.9萬張 ) 、30年期債券 ( 13,000張) ，沽出2年期債券 (2萬張) 。 淨空倉下跌5萬張。此外，交易員買入11.5萬張歐洲美元合約。投機倉大体看好債券。

標普五百淨空倉減少3,051張至4,170張，納指一百淨長倉增加1,784張至5,352張(見圖一)。細價股迷你期指長倉增加18,950張至15,608張。

外匯方面，投機倉歐元長倉上升32,500張，長倉總數157,000張是紀錄性最高數字。此外，投機倉買入日圓( 9.2 千張)，買入加拿大元(3,880張) -- 加元空倉(圖二)由16,698張轉為12,818張；沽出英鎊(10,300張)、澳元(4800張)和紐西蘭元(33,000張)。美元空倉總數上升40億美元至200億美元。另一個數字則是美元空倉上升53億美元至245億美元，是2018年4月以來最大美元空倉。

反映對沖基金傾向的非商業倉期貨未平倉合約顯示，非商業倉期貨黃金淨長倉減少29,635張至236,801張，白銀淨長倉減少19,447張至27,308張，銅淨長倉增加3,856張至42,490張。商品交易顧問的黃金期貨長倉由184.127張轉為174,510張。商品交易顧問的白銀長倉由47,647轉為32,162張。

西德州期油淨長倉減少16,307張至532,569張。商品交易顧問的原油期貨長倉由362,500張轉至346,683張。